03.07.2015.

Pētījums: Latvijas IKP prognozēšanas modeļi

Latvijas IKP prognozēšanas modeļi


1/2015

Pētījums aplūko Latvijas IKP prognozēšanai izveidotos un novērtētos statistiskos modeļus. Lai iegūtu IKP īstermiņa prognozes un novērtētu modeļu darbību, izmantotas dažādas viendimensijas un daudzdimensiju ekonometriskās analīzes metodes. Apkopota IKP komponentu informācija un iegūtas IKP īstermiņa aplēses no dezagregēta viedokļa. Pētījums piedāvā jaunu pieeju, novērtējot IKP no ražošanas puses reālajā laikā NACE klasifikācijas pārskatīšanas ietvaros. Katra individuāla statistiskā modeļa prognozēšanas precizitāte novērtēta rekursīvi, izmantojot ārpusizlases prognozēšanas procedūru. Pētījuma autors secina, ka starp novērtētajiem modeļiem dominē uz faktoriem balstītas prognozes. Labi rezultāti iegūti arī ar faktoru un tilta modeļu dezagregētiem modeļiem, un tos var uzskatīt par labu agregēto modeļu alternatīvu. Turklāt, kombinējot ar statistiskajiem modeļiem iegūtās prognozes, rodas iespēja iegūt stabilas un precīzas prognozes, tādējādi samazinot prognozēšanas kļūdas.

Atslēgvārdi: ārpusizlases prognozēšana, reālā laika novērtējums, prognožu kombinācija, dezagregētā pieeja

JEL kodi: C32, C51, C53

APA: Bessonovs, A. (2021, 10. may.). Pētījums: Latvijas IKP prognozēšanas modeļi. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/695
MLA: Bessonovs, Andrejs. "Pētījums: Latvijas IKP prognozēšanas modeļi" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 10.05.2021. <https://www.makroekonomika.lv/node/695>.

Komentāri ( 1 )

  • bereal

    13.07.2015 18:20

    Ir tikai viens stradajoss modelis:

    M1 x V = Y x P,

    jeb
    Naudas daudzums ekonomikā (M1) x Naudas aprites atrums (V) = Ražošanas apjoms (Y) x Vidējas cenas (P)

    Prognozējiet delta M1, dabūsiet arī delta IKP

    delta M1 ~= (Tekosais konts + Netto investicijas + Netto kredītu izsniegšana-atmaksa + Valsts deficits)

Up