Dinamisko faktoru modeļu lietojums Latvijas iekšzemes kopprodukta prognozēšanā

2/2008

Kopsavilkums
Pētījuma mērķis ir novērtēt lielu faktoru modeļu lietojuma lietderību Latvijas IKP prognozēšanā. Tiek izmantoti divi faktoru modeļi: Stoka-Votsona faktoru modelis un vispārējais dinamiskais faktoru modelis, šo modeļu prognožu rezultātus salīdzinot ar autoregresīvo parauga modeli. Rezultāti rāda, ka gan Stoka-Votsona faktoru modelis, gan arī vispārējais dinamiskais faktoru modelis salīdzinājumā ar vienkāršākiem autoregresīvajiem modeļiem tomēr spēj sniegt prognozes uzlabojumu, taču pagaidām šis uzlabojums nav statistiski nozīmīgs, ja lieto formāli statistiskus tekstus.

Atslēgvārdi: prognozēšana, faktoru modeļi, plašas dimensijas

JEL klasifikācija: C32, C33, C53