04.04.2009.

Procentu likmju termiņstruktūras konverģences modelis

1/2009

Kopsavilkums
Pētījumā izstrādāts procentu likmju termiņstruktūras konverģences modelis saistībā ar pievienošanos EMS. Salīdzinājumā ar citiem šajā jomā līdz šim izveidotajiem modeļiem modeļa specifikācija nodrošina iekšzemes īstermiņa procentu likmju konverģenci ar atbilstošajām eiro zonas procentu likmēm. Šāda konverģence panākta, pieņemot, ka iekšzemes un eiro zonas īstermiņa procentu likmju starpības dinamika atbilst Brauna tilta procesam. Izstrādāts arī teorētiskajam modelim atbilstošs ekonometriskais modelis. Lai risinātu modeļa nestacionaritātes un nelinearitātes problēmu, koeficientu novērtēšanā izmantota paplašinātā Kalmana filtra pieeja.

Atslēgvārdi: procentu likmju termiņstruktūra, Brauna tilts, EMS, nelineārais Kalmana filtrs

JEL klasifikācija: E43, F36, G12, G15

Pētījums publicēts: A Convergence Model of the Term Structure of Interest Rates. Review of Finance, No.4, October 2010, pp.727-747

APA: Vītola, K., Ajevskis, V. (2024, 15. jun.). Procentu likmju termiņstruktūras konverģences modelis. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/720
MLA: Vītola, Kristīne. Ajevskis, Viktors. "Procentu likmju termiņstruktūras konverģences modelis" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 15.06.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/720>.
Up