04.02.2013.

Prognozēšana un signālu iegūšana ar regularizēta daudzdimensiju tiešā filtra pieeju

6/2012

Kopsavilkums: Šajā pētījumā aplūkota regularizēta tiešā filtra pieeja kā daudzdimensiju filtrēšanas un reālā laika signālu ieguves rīks. Parādīts, ka ar regularizētu filtru var apstrādāt daudzdimensiju datu kopas, ņemot vērā efektīvās brīvības pakāpes, un ātri veikt aprēķinus. Pētījumā raksturotas filtra īpašības, sekojot eiro zonas IKP izaugsmes vidēja termiņa un ilgtermiņa komponentu norisēm, t.sk. atdarinot EUROCOIN darbību un aprēķinot aktuālākus rādītājus. Pēc tam stabilitātes tests veikts, izmantojot vairs ne tik homogēnu Latvijas datu kopu. Izpētīts, ka iegūtie reālā laika rādītāji atspoguļo ekonomisko darbību laikus un stabili. Tādējādi var uzskatīt, ka regularizēta tiešā filtra pieeja ir vērtīgs instruments gan prognozēšanai, gan laiksakritīgu novērtējumu iegūšanai, izmantojot daudzdimensiju datu kopas, un vienlaikus – arī laba alternatīva dinamisko faktoru metodoloģijai. 

JEL kodi: C13, C32, E32, E37

APA: Bušs, G. (2024, 25. may.). Prognozēšana un signālu iegūšana ar regularizēta daudzdimensiju tiešā filtra pieeju. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/706
MLA: Bušs, Ginters. "Prognozēšana un signālu iegūšana ar regularizēta daudzdimensiju tiešā filtra pieeju" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 25.05.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/706>.

Komentāri ( 2 )

  • yndi halda
    05.02.2013 05:33

    Darbā nav nevienas tabulas, kurā būtu EUROCOIN un filtra IKP prognozēšanas spēja salīdzināta pēc, piemēram, RMSE vai kādas citas metrikas. Autors raksta, ka tajā un tajā attēlā redzams, ka filtrs labāks, bet man ne tuvu nešķiet tas viegli nosakāms pēc bildes vien.

  • Ginters Bušs
    05.02.2013 09:38

    Labdien!

    P1 tabula pielikumā uzrāda dinamiskās korelācijas visiem uzrādītajiem filtru rezultātiem.
    RMSE lietojums šeit ir apgrūtinošs, jo būtu jāizmanto ideālā filtra rezultāts, kas, stingri sakot, galīgām izlasēm nav pieejams un tā aproksimācija nebūtu kvalitatīva tik īsām izlasēm.
    Turklāt RMSE šajā gadījumā pat nav labākais mērs, jo tas neņem vērā filtra rezultāta gludumu vai pagrieziena punktu savlaicīgumu - filtra rezultāta īpašības, kas varētu būt vēlamas konkrētā pielietojumā.

Up